Windows XP SP2の新機能である「Windowsセキュリティセンター」により、パソコンのセキュリティ設定がチェックされ、問題がある場合に右のようなバルーンが表示されます。

セキュリティ設定のチェック項目ごとに対処してください。

ウイルス対策ソフトウェアが無効になっている／状態を確認できない
ファイアウォールが無効になっている／状態を確認できない

ウイルス対策ソフトウェアがインストールされていない場合や、状態が確認できない場合に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」というバルーンが表示されます。
ファイアウォールについては、Windows XP SP2をインストールすると有効になりますが、セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用する場合は無効に設定します。このとき、状態を確認できない場合にバルーンが表示されます。

一部のウイルス対策ソフトウェア／セキュリティソフトウェアでは、現在の時点で Windows XP SP2に対応していないものがあります。この場合、ウイルス対策ソフトウェアを最新の状態にアップデートしても、Windowsセキュリティセンターが状 態を確認できずにバルーンが表示されることがあります。
自動更新が無効になっている