ファイルやプログラムのショートカットはファイルやフォルダを右クリックして「ショウトカットの作成」を選択して作成しますが、そのドライブへの書き込みが禁止されている場合やDVD-ROM。CD-ROMなどの書き込みができないメディアの場合このダイアログメッセージが表示されます。